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季刊
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数学理论与应用 2010年3期

Mathematical Theory and Applications

主管单位:中南大学
主办单位:湖南省数学学会
国际刊号:1006-8074
国内刊号:43-1334/O1
审稿时间:1个月内
全年订价:¥ 408.00
创刊:1981
类别:基础科学
周期:季刊
发行:湖南省
语言:中文
起订时间: 2019年01月
曾用名:湖南数学年刊
出版社:学会类
邮编:410075
主编:侯振挺
邮发:42-187
库存:200
  • 销售扩散曲线及其数学分析

    作者:郑祖康; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文利用概率分布函数来描述销售扩散过程,面对到目前为止的销售扩散曲线,消费者、技术人员和销售人员会有一种"冲动",正是这种"冲动"推动了销售扩散曲线下一步的发展。这种"冲动"可以用统计中生存分析的方法给以描述。我们把这种"冲动"分别与当前的销售扩散曲线、平均销售扩散速度和销售时间联系起来,在数学上构成三类微分方程。利用这些微分方程的解,可...

  • 上海城市和农村居民消费结构分析

    作者:顾蓓青;徐晓岭; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    根据上海城市和农村居民消费结构的统计数据,对居民的八项消费支出进行因子分析,从而比较分析上海城市和农村居民消费结构的状况及变化趋势,并对上海城乡居民的消费差异做出评价。
    关键词:因子分析;消费结构;城乡居民;
    基金:上海市教委科研创新重点项目(B-5902-07-004); ;上海师范...

  • 单参数指数分布产品截尾样本场合简单步进应力加速寿命试验损伤失效率模型下的统计分析

    作者:王蓉华;顾蓓青;徐晓岭; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文给出单参数指数分布产品截尾样本场合简单步进应力加速寿命试验损伤失效率模型下参数的极大似然估计和拟矩估计。
    关键词:步加试验;损伤失效率模型;极大似然估计;拟矩估计;
    基金:上海市教委科研创新重点项目(B-5902-07-004); ;上海师范大学校科研项目(SK200811); ...

  • 指数分布冷贮备系统产品的统计分析——转换开关完全可靠的情形

    作者:王蓉华;徐晓岭;卜敏佳;顾蓓青; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文给出了全样本场合指数分布冷贮备系统产品在转换开关完全可靠的情形下参数的矩估计、极大似然估计、精确区间估计和近似区间估计,并通过大量Monte-Carlo模拟说明估计的精度。
    关键词:指数分布;冷贮备;矩估计;极大似然估计;精确区间估计;近似区间估计;
    基金:上海市教委科研创新重点项目(B-5902-07-004); ...

  • 上海股票市场收益率分布研究

    作者:徐晓岭;於嵩;顾蓓青; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    股票市场的收益率从分布的角度看,并不服从标准的正态分布,而是呈现出一种"尖峰、厚尾"的特征。本文对上海股票市场进行分析,采用几种方法对股指对数收益率进行正态分布检验,发现收益率更加接近于一种混合正态分布,本文利用混合辨析的思想得到了收益率分布的具体形式。
    关键词:收益率;尖峰厚尾;混合分布;正态检验;
    基金:上海市教委科研...

  • 上海市国际服务贸易收入和支出的统计分析

    作者:徐晓岭;顾蓓青;孙祝岭;朱斌; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文通过因子分析将指标进行分类,对2000-2007年上海市国际服务贸易收入和支出的数据进行统计分析。同时,通过回归分析从理论上提出对国际服务贸易收入和支出的预报和控制方法。最后对文章中提到的模型进行使用说明,并提出对上海市国际服务贸易发展的一些建议。
    关键词:服务贸易;收入;支出;因子分析;回归分析;
    基金:上海市教委科...

  • 带插值条件的拟线性最小二乘估计

    作者:颜宁生;李庆福;刘建筑;张雅琳;史英杰; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    提出了带插值点的拟线性最小二乘法,并给出了带插值点的拟线性最小二乘法拟合的最小二乘估计,证明了及其参数具有无偏性。
    关键词:插值;拟线性最小二乘估计;回归;无偏估计;
    基金:北京市教育委员会科技发展计划面上项目(KM200910012005); ;北京服装学院大学生训练计划(HD-10...

  • 定时截尾场合指数分布表决系统产品的统计分析

    作者:凌晨;顾蓓青;沈雅丽;徐晓岭; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文针对指数分布2/3(G)表决系统产品,在截尾样本场合下给出了参数的拟矩估计、极大似然估计和近似区间估计,并通过大量的Monte-Carlo模拟分别考察了点估计和区间估计的精度。
    关键词:指数分布;表决系统;拟矩估计;极大似然估计;近似区间估计;
    基金:上海市教委科研创新重点项目(B-5902-07-004); ...

  • 多源点多汇点网络系统可靠度的解析表示

    作者:张国志;张伟; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文研究了基于最小路径描述的多源点多汇点网络系统可靠性问题。定义了最小路径矩阵的几种运算,利用所定义的运算,将多源点多汇点网络系统转化为等价的单源点单汇点网络系统,并给出了由子系统可靠度精确表示网络系统可靠度的解析表达式。这种解析表达是非常重要的,它是系统可靠性的理论研究与实际应用的一个极为有效的工具。
    关键词:网络系统;最小路径...

  • 股票价格的马氏链预测模型

    作者:孟银凤;李荣华; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文探讨了马尔科夫链的预测技术,利用马氏链预测方法分析了申华控股(600653)价格的变动情况,对其价格进行短期预测和长期涨跌趋势、运动周期的预测,研究结果与实际情况比较一致。
    关键词:股票价格;马氏链;预测模型;

    参考文献:
    [1]基于马氏链的股票价格预测模型[J]. 王强. 江苏技术师范学院学报(自...

  • 两参数Weibull分布参数的联合置信区间

    作者:张平;王蓉华;徐晓岭; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文推广了文献[1]的方法,给出了定数截尾情况下两参数Weibull分布的形状参数的区间估计,并通过大量的Monte-Carlo模拟考察了优选问题。另外还讨论了两参数的联合区间估计。文章最后通过实例说明了本文方法的应用。
    关键词:Weibull分布;联合置信区间;Monte-Carlo模拟;
    基金:上海师范大学校科研项目混...

  • 考虑信用风险的亚式期权定价

    作者:刘蕊蕊;徐云; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    在结构化模型下,考虑标的资产的红利收益及企业债务为确定和随机两种情况,采用鞅方法得到有信用风险的连续几何平均亚式看涨和看跌期权的定价公式。且公式具有Black-Scholes平价关系。
    关键词:信用风险;脆弱期权;亚式期权;几何平价;
    基金:FSRPHEXJ2008I09资助; ;

  • 两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价

    作者:周海艳;徐云; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    在HJM模型下考虑远期利率由两个独立的布朗运动驱动,利用鞅方法得到了三种奇异的债券期货期权—上限型期货期权,抵付型期货期权与后定选择期货期权的定价公式。
    关键词:上限型期货期权;抵付型期货期权;后定选择期货期权;
    基金:自治区高效科研计划重点项目(XJEDU2008I09)资助; ;<...

  • 指数分布2/3(G)表决系统产品的统计分析

    作者:顾蓓青;凌晨;王蓉华;徐晓岭; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    针对指数分布2/3(G)表决系统产品,本文给出了系统的寿命分布及数字特征,并在全样本场合下给出了参数的矩估计、极大似然估计和逆矩估计,通过大量Monte-Carlo模拟比较了三种点估计的精度。此外,还给出了求参数区间估计的两种方法,并通过大量Monte-Carlo模拟考察了区间估计的精度,得到参数的精确区间估计优于近似区间估计。
    ...

  • 分数布朗运动下欧式复杂任选期权定价

    作者:詹颖心;徐云; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    在分数布朗运动环境下,利用拟鞅定价的方法,给出欧式复杂任选期权的定价公式,并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。
    关键词:欧式复杂任选期权;分数布朗运动;拟鞅定价;
    基金:自治区高校科研计划重点项目FSRPHEXJ:XJEDU2008I09资助; ;

  • 带移民的碰撞分枝过程的唯一性

    作者:张稳; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文提出了一种带移民的碰撞分枝过程,它由三部分组成:马氏分枝过程、碰撞分枝过程和状态独立的移民过程,给出了该过程正则性和唯一性判别准则。
    关键词:马氏分枝;碰撞;移民;正则性;唯一性;

    参考文献:
    [1] Uniqueness and extinction process of inter...

  • 不同规模单水平样本轮换最优轮换率的确定

    作者:欧辉;潘红艳; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    在单水平样本轮换抽样调查中,我们假设每期调查的规模不一定相等,分别在给定总的费用和给定精度要求的条件下,求出了使得估计量的方差达到最小的最优轮换率以及最优样本容量。
    关键词:抽样调查;样本轮换;费用;最优轮换率;方差;
    基金:国家自然科学基金(10871064)资助; ;湖南省普通高校...

  • 分组ρ~*-混合随机场的强极限定理

    作者:任园园;汪忠志; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    利用求和法,在矩条件下,给出分组ρ*-混合随机场的强极限定理。它是经典结果的推广。
    关键词:随机场;极限定理;ρ*-混合;
    基金:国家自然科学基金(10571076); ;安徽省教育厅科研基金(2006Kj064B)资助; ;

    参...

  • 由Lévy过程驱动的倒向随机微分方程在局部Bihari条件下解的存在唯一性

    作者:林爱红;夏宁茂; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文利用推广的Bihari不等式和截断函数,证明了由Lévy过程驱动的倒向随机微分方程在局部Bihari条件下解的存在唯一性。我们先给出在某种较弱的条件下,方程在局部区间[T0,T]上解的存在唯一性,然后加强条件,得到解的全局存在唯一性,从而推广了周和秦的结论。
    关键词:Lévy过程;Teugele鞅;倒向随机微分方程;局部Bih...

  • 关于扩散方程漂移系数估计方法的改进

    作者:朱文佳;陈萍; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文提出了一种新的基于扩散过程轨道构造漂移系数样本的方法—对数增量法,通过理论及模拟分析说明了在适当条件下,特别是对于大多数金融数据,基于对数增量法获得的漂移系数估计量的收敛速度及有限样本性质均比基于传统的"直接增量法"所得到的结果要好。
    关键词:漂移系数;非参数估计;对数增量法;直接增量法;
    基金:国家社会科学基金(No...

  • 股票价格服从指数O-U过程的双标的幂型欧式混合期权定价

    作者:黄武;徐云; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文讨论了股票价格服从指数O-U过程的幂型支付的双标的欧式混合期权的定价问题。利用测度变换和鞅方法,得到了其解析形式的定价公式。
    关键词:二维Girsanov定理;指数O-U过程;双标的型期权;鞅方法;
    基金:新疆维吾尔自治区高校科研基金(FSRPHEXJ:XJEDU2008I09)资助; ...

  • 具有非Lipschitz和非增长条件的带跳倒向随机微分方程

    作者:秦衍;谢晓敏; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文研究一类带Poisson跳的倒向随机微分方程。在方程的系数满足非增长条件和非Lipschitz条件下,讨论方程适应解的存在唯一性和稳定性。为了证明解的存在性,首先通过函数变换,构造出一逼近序列,然后运用推广的Bihari不等式和Lebesgue控制收敛定理证明该逼近序列是收敛的,得到逼近序列的极限就是方程的适应解。解的唯一性和稳定性主...

  • 基于MCMC模拟方法的带变点的NHPP软件可靠性模型

    作者:晏爱君;刘三阳; 期刊:《数学理论与应用》 2010年3期

    本文主要讨论软件测试过程中NHPP模型参数发生变化的情形,并用Bayes方法对GGO模型进行变点分析,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法模拟出参数后验分布的马尔科夫链,最后借助于BUGS软件包对软件故障数据集Musa进行建模仿真,其结果表明该模型在软件可靠性变点分析中的直观性和有效性。
    关键词:可靠性;贝叶斯分析;变点分析;MC...

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