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季刊
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数学理论与应用 2013年1期

Mathematical Theory and Applications

主管单位:中南大学
主办单位:湖南省数学学会
国际刊号:1006-8074
国内刊号:43-1334/O1
审稿时间:1个月内
全年订价:¥ 408.00
创刊:1981
类别:基础科学
周期:季刊
发行:湖南省
语言:中文
起订时间: 2019年01月
曾用名:湖南数学年刊
出版社:学会类
邮编:410075
主编:侯振挺
邮发:42-187
库存:200
  • 随机环境中分枝过程灭绝概率的性质

    作者:李应求;王月娇;尹悦; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文给出了随机环境中分枝过程概率母函数以及灭绝概率的性质.
    关键词:随机环境;概率母函数;灭绝概率;

    参考文献:
    [1]Weighted moments for a supercritical branching process in a varying or random environment[J]....

  • 对称正定矩阵的多级迭代法

    作者:鲁雪晶;刘仲云;张育林; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文主要研究解对称正定矩阵的多级迭代法,并对其收敛性进行证明,最后用数值实验验证此方法的有效性.多级迭代法特别适用于并行计算,并且可以被理解为古典迭代法的扩展,或共轭梯度法的预处理子.
    关键词:线性方程组;对称正定阵;多级分裂;迭代法;收敛性;
    基金:Supported by the National Natural Sc...

  • 一类非自治发展方程一致吸引子的存在性

    作者:周顺美;李青松;秦桂香;李妍汝; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文主要讨论一类非线性发展方程整体强解的长时间行为,利用文献[3]的方法,我们获得了整体强解对应的解过程族的一致耗散性,然后,通过验证一致(关于σ∈Σ)ω-极限紧,得到了系统的一致吸引子的存在性,其中非线性项满足临界指数增长条件.
    关键词:非自治发展方程;临界指数;ω-极限紧;一致吸引子;
    基金:湖南省科技计划项目(编号:...

  • 一类高阶微分方程解的增长性

    作者:田逢池;黄斌; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文研究了微分方程f(k)+Ak-1(z)eak-1zf(k-1)+,…,+A0(z)ea0zf=0的增长性,其中Aj(z)(j=0,1…k-1)是整函数,其级小于1.在aj(j=0,1,…,k-1)满足某条件下,得到该方程的任一超越解的超级等于1的结论.
    关键词:微分方程;超级;
    基金:国家自然科学基金资助项目(项目编号...

  • 双线性型图与交错型图不是完美图

    作者:黄礼平;黄金钱;杨平; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文证明了双线性型图与交错型图都不是完美图,从而解决了双线性型图与交错型图的完美图判别问题.
    关键词:完美图;双线性型图;交错型图;
    基金:湖南省教育厅资助重点科研项目(10A002); ;长沙理工大学研究生科研创新项目; ;

    参...

  • 基于分类回归树的个人信用客观评分指标体系(英文)

    作者:秦湘斌;陈燕燕;许青松; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文提出了一种客观的个人信用指标体系.首先利用分类回归树量化每个指标对信用状况的影响程度,并以此量化值为每个指标设置不同的评分权重;然后通过定义风险度量值来确定指标中各个取值的评分,进而建立了新的评估指标体系.通过选取现实样本数据对指标体系做了实证分析,分析结果表明,新建的指标体系能很好地对借款人进行风险评价.
    关键词:分类回归树...

  • 时滞信用风险下的幂交换期权定价

    作者:王继红;徐云; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文在约化模型的框架内考虑了含信用风险的幂交换期权定价,在"市场价值回复"假设下,给出了时滞信用风险下幂交换期权的定价公式.
    关键词:时滞传染;约化模型;幂交换期权;

    参考文献:
    [1]信用风险评估[M]. 清华大学出版社 , (瑞士)曼纽尔·阿曼(ManuelAmmann...

  • 股票带有机制转换与红利支付的定性期权估值问题研究

    作者:唐仕冰;费为银;李帅; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文研究了股票带有红利支付及股价带有机制转换环境下的定性期权估值问题.先利用伊藤公式得到股票价格的动力学方程.再通过随机分析方法推导出标的股票在机制转换市场环境下期权的估值公式.最后进行数值分析,得出带有红利支付的定性期权的估值结果.
    关键词:随机波动;定性期权;红利;时间转换期权;伊藤公式;
    基金:国家自然科学基金资助项...

  • 一类临界可交换随机环境中分枝过程的灭绝概率

    作者:李应求;谢熠;尹悦; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文将经典分枝过程临界情形的遍历基本引理推广到了随机环境情形,并在此基础上研究了一类临界可交换随机环境中分枝过程的灭绝概率的性质.
    关键词:可交换环境;分枝过程;灭绝概率;

    参考文献:
    [1]Weighted moments for a supercritical branching process in...

  • 对称正定矩阵多级分裂预处理子

    作者:徐波;鲁雪晶;张月兰;郭国超;刘仲云; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文基于对称正定矩阵的多级分裂,讨论了这类方程组的多级分裂预处理子的构造,证明了预处理子的合理性.数值试验显示我们的预处理子是有效的.
    关键词:预处理子;多级分裂;对称正定;共轭梯度法;

    参考文献:
    [1]对称正定矩阵的多级迭代法[J]. 鲁雪晶,刘仲云,张育林. 数学理论与应用. 2...

  • 分数布朗运动下带违约风险的可转换债券定价模型

    作者:潘坚;周香英; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    在股票价格、公司资产价值均服从分数次布朗运动且相关的条件下,利用风险对冲方法导出带违约风险的可转换债券定价模型;然后,通过解相关的偏微分方程得到其显式定价公式.
    关键词:分数次布朗运动;可转换债券;偏微分方程;
    基金:江西省自然科学青年基金资助项目(2009GZS0007); ;

  • 基于具有LR型模糊输出回归模型的保费预测

    作者:赵雪婷;陆秋君; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    在保费预测研究中,提出了一种基于模糊回归模型的预测方法.采用模糊最小二乘法,针对清晰输入和LR型模糊输出,在考虑输出量隶属函数类型存在差异问题基础之上,得到模型回归系数的迭代解.通过最小二乘估计的定性分析,给出检验模型拟合度的指标.结合保费数据的预测结果表明模型可行且具有较强的解释能力.
    关键词:LR型模糊数;模糊线性回归;最小二...

  • 多因素影响下的三非齐次Poisson风险模型

    作者:李棵;赵晓芹; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文研究了一类非齐次Poisson风险模型,考虑了干扰、随机收益和退保情况.模型中的投保过程、理赔过程以及退保过程均为非齐次Poisson过程.
    关键词:非齐次Poisson过程;破产概率;鞅;

    参考文献:
    [1]带干扰的双复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率[J]. 李江平. 嘉应...

  • 随机利率下股价服从多个跳源的跳-扩散模型的连续履约价期权定价

    作者:刘罡; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    假定标的资产服价格的跳过程服从一类特殊的更新跳过程,考虑多个跳源影响,在Vasicek扩展利率模型下,利用鞅方法给出连续履约价期权的定价公式.
    关键词:更新过程;鞅方法;随机利率;连续履约价期权;

    参考文献:
    [1]有多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价[J]. 颜玲,王永茂,刘海涛,王怡菲,刘超,吴琳琳. ...

  • 基于风险测度CaR_k的最优投资组合(英文)

    作者:刘琦;刘国平;刘庆平; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文定义一种k阶在险资本值(CaRk)来度量风险,并研究在经典Black-Scholes市场中的均值-CaRk最优投资组合问题,给出了CaRk的显示表达式,并得到了均值-CaRk最优投资组合问题的最优策略及相应的最优财富值.
    关键词:最优投资组合;k阶在险资本值;
    基金:Supported by “The Fundamen...

  • 马氏决策向量过程模型的性质及其优越性定理

    作者:陈杰;邢灵博; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文研究马尔可夫决策向量过程的性质,并证明其优越性定理.
    关键词:马氏决策向量过程模型;报酬准则;最优方程;优越性定理;
    基金:琼州学院青年科研基金项目(QYQN201126); ;海南省高等学校科学研究基金项目(HJKJ2012-42); ;

  • 无界弦自由振动问题的算法

    作者:李夏云; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    探讨了无界弦自由振动问题的两种算法:行波法和积分变换法,主要就积分变换法利用富里叶变换和matlab软件使得计算更简单,并给出了积分变换法的一般算法.
    关键词:无界弦;富里叶变换;行波法;积分变换法;

    参考文献:
    [1]数学物理方程[M]. 吉林大学出版社 , 欧维义编, ...

  • 关于丢番图方程x~3-y~6=3pz~2的整数解

    作者:卜艳阳; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    设p≡5(mod 6)为素数.证明了丢番图方程x3-y6=3pz2在p≡5(mod 12)为素数时均无正整数解;在p≡11(mod 12)为素数时均有无穷多组正整数解,并且还获得了该方程全部正整数解的通解公式,同时还给出了该方程的部分整数解.
    关键词:丢番图方程;正整数解;广义Fermat猜想;

    参考文献:

  • 首尾差分块循环矩阵的性质及非奇异性

    作者:王晓叶; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文提出了首尾差分块循环矩阵的概念,包括(n,m)型首尾差分块循环矩阵和(n,m)型二重首尾差分块循环矩阵,讨论了它们的性质,并给出了判定其非奇异性的充要条件.
    关键词:首尾差分块循环矩阵;
    基金:西华大学重点学科“应用数学”(ZXD0910-09-1); ;

    参考文...

  • 概率论与数理统计专业研究生教学改革

    作者:吴锦标;刘再明;彭懿; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文通过对概率论与数理统计专业研究生教育中存在问题的分析,提出了概率论与数理统计专业研究生教学改革的几点建议.
    关键词:概率论与数理统计;研究生教学;教学改革;

    参考文献:
    [1]新形势下对我国研究生教学质量的认识和思考[J]. 姬娇娇,张雅楠,常丽青,王华. 企业导报. 2011(0...

  • 概率统计教学的几点建议

    作者:刘源远; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    概率统计是大学数学的基础课程之一,我们通过具体的例子分析了概率统计课程教学应该重视的几个问题,并提出了解决问题的建议.这对概率统计课程的教学有一定的借鉴意义.
    关键词:概率统计;微积分;Matlab软件;
    基金:国家自然科学基金(10601164); ;中央高校基本科研业务费(2010...

  • 工科研究生矩阵论课程教学改革的探索与实践

    作者:刘碧玉;刘庆平;唐先华; 期刊:《数学理论与应用》 2013年1期

    本文是作者在工科研究生矩阵论课程教学实践中的一些体会与研究成果的总结,从教学内容、教学方法、师资队伍建设与教研结合等方面提出了一系列的教学改革措施,以期进一步提高工科研究生矩阵论课程的教学质量.
    关键词:教学;教学方法;矩阵论;
    基金:2012年湖南省研究生教育教改项目(项目编号:JG2012B007,《矩阵论》精品课程建...

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