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季刊
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数学理论与应用 2017年2期

Mathematical Theory and Applications

主管单位:中南大学
主办单位:湖南省数学学会
国际刊号:1006-8074
国内刊号:43-1334/O1
审稿时间:1个月内
全年订价:¥ 408.00
创刊:1981
类别:基础科学
周期:季刊
发行:湖南省
语言:中文
起订时间: 2019年01月
曾用名:湖南数学年刊
出版社:学会类
邮编:410075
主编:侯振挺
邮发:42-187
库存:200
  • 受控两性分枝过程

    作者:邱玉梅;胡杨利;彭雪莲; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文研究具有上可加受控两性分枝过程的极限性质,探讨受控两性分枝过程中配对单元平均增长率与两性分枝过程中的配对单元平均增长率之间的关系,并以条件均值的上下界作为规范化因子来研究过程的极限性质.
    关键词:受控两性分枝过程;控制函数;平均增长率;极限性质;
    基金:长沙理工大学研究生创新项目(CX2017SS24); ...

  • 带移民和拯救的二次加权分枝过程的有关性质

    作者:屈珊珊;王娟; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文考虑一类带移民和拯救的二次加权分枝过程(QWMBPIR)的正则性、存在唯一性以及常返性和遍历性.我们首先对QWMBIR的q-矩阵发生函数的性质进行讨论,建立QWMBPIR正则性及唯一性的判别准则.进一步,对QWMBPIR的常返性及遍历性进行分析,得到过程遍历性的充分条件.
    关键词:加权分枝过程;移民;拯救;唯一性;遍历性;

  • 基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型

    作者:徐峰; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文考虑次分数布朗运动过程下广义交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由次分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价的方法得到了交换期权的定价公式.
    关键词:次分数布朗运动;广义交换期权;保险精算;期权定价;
    基金:江苏高校哲学社会科学基金指导项目“次分数布朗运动驱动的期权定价研究”(2016SJD790...

  • 一类随机差分方程解的稳定性分析

    作者:葛玲玲;廖新元;陈会利;鲁银霞; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    研究一类线性随机差分方程解的渐进性态,运用离散的Itö公式、随机差分比较定理,得到该方程解的随机稳定与不稳定性的充分条件.最后,数值仿真说明所得结论的正确性.
    关键词:随机差分方程;离散的Itö公式;解的随机稳定性;
    基金:湖南省自然科学基金(2016JJ2104); ;湖南省研究生科...

  • 基于全变分的图像去噪算法

    作者:倪念勇;孙波; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文研究全变分去噪模型与算法,分别用最速下降法、差分迭代法及分裂Bregman法数值求解全变分模型进行图像去噪.实验结果表明差分迭代法计算速度快,去噪效果好.
    关键词:全变分;最速下降法;差分迭代法;分裂Bregman法;

    参考文献:
    [1]全变分图像去噪的研究[J]. 宋海英,荀月凤. 成都电子机械高...

  • 一类考虑破产限的双险种风险模型

    作者:覃利华; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文研究一类考虑破产限的双险种风险模型,其中,一类险种保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保单到达过程的ρ1—稀疏过程、ρ2—稀疏过程、ρ3—稀疏过程,另一类险种保单到达及索赔均服从复合负二项分布,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,并给出最终破产概率的表达式和Lundberg不等式.<...

  • 广义Polya-Aeppli分布下相依风险模型的破产概率

    作者:刘元勋;赵佃立; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文基于广义Polya-Aeppli分布研究两个赔偿过程具有相关性的破产概率问题.首先,结合Kocherlakota(1995)定义的概率母函数推导一类相依过程的联合概率分布函数及其各阶矩的具体表达式;然后,建立两种情况的破产模型,通过Laplace变换将求解破产概率转换为求解累积赔偿金额的概率分布函数,给出赔偿金额服从指数分布时两类风险...

  • 由一类整数矩阵方程组实现的新密码体系

    作者:黄贤通;谷田叶;严深海; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文基于一类整数有限域矩阵方程组的唯一解求解,结合可以实现秘密共享的Differ-Hellman协议,设计一类由整数矩阵方程组实现的新密码体系,并用数值实验验证新密码体系应用的可行性和正确性.
    关键词:有限域;整数矩阵方程;秘密共享协议;密码体系;
    基金:中央财政支持地方高校发展专项基金—应用数学创新团队建设; ...

  • 深海采矿船附近海底重金属迁移过程数值模拟

    作者:肖国光;郭永楠;赵海涛;胡美娟; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文以水相和泥沙相核素的物理迁移为基础,分析深海采矿船附近海底重金属的迁移扩散、吸附解析和悬移沉降等作用,结合水力学、泥沙动力学等方程,建立了重金属迁移转化的整体模型和分相模型,并利用差分算法对模型进行求解,最后结合实验测定和实测资料给出的模型相关参数,运用MATLAB软件对重金属的迁移进行图像模拟,直观地反映重金属浓度的变化过程.

  • Wallis公式与Stirling公式的推广

    作者:韩凯; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    Wallis公式和Stirling公式是高等数学中两个重要的公式.本文将Wallis公式和Stirling公式中的通项序数n推广为实数n+α,得到广义Wallis公式和广义Stirling公式,并讨论二者之间的内在联系.
    关键词:Wallis公式;Stirling公式;伽马函数Γ(x);贝塔函数B(p,q);

    参...

  • 双截尾柯西分布顺序统计量的概率性质

    作者:熊雄;庹恒; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    设{Xk,1≤k≤n}独立同分布,服从参数为μ,λ;A,B的双截尾柯西分布,X1,n,X2,n,…,Xn,n为其顺序统计量.本文给出Xk,n(1≤k≤n)的密度函数,X1,n,X2,n,…,Xn,n的联合密度函数,极端顺序统计量X1,n和Xn,n的渐近分布以及Xk,n和Xn-k+1,n(k>1)的渐近分布,并证明X1,n和Xn,n是...

  • 基于遗传算法和非线性规划的设备预防维修周期优化模型

    作者:黄健; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文通过建立预防性维修前后故障率的关系,给出了带约束的非线性设备预防性维修策略模型.该模型通过综合考虑故障维修成本、预防性维修成本、以及生产损失成本,在有限的生产运行时间内使得系统总成本最小化.模型利用遗传算法的全局搜索能力和非线性规划的局部搜索能力进行求解.计算结果表明,遗传算法结合非线性规划可以以较快的收敛速度达到全局最优.
    ...

  • 顶点加权最大团问题的加权分治算法

    作者:黄飞;宁爱兵;刘志民;何咏梅;王永斐;张惠珍; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    分支降阶被广泛用来求解NP-Hard问题,该技术的核心思想是将原问题分解成若干个子问题并递归求解这些子问题,但是用来分析算法时间复杂度的常规分析技术不够精确,无法得到较好的时间复杂度.本文设计了一个基于分支降阶的递归算法求解加权最大团问题,对于提出的精确算法,首先运用常规技术对该算法进行时间复杂度分析,得出其时间复杂度为O(1.4656~...

  • 基于多元线性回归分析的我国商业银行信贷风险防范研究

    作者:王跃恒;王中;肖仕豪; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文利用多元线性回归方法,对我国商业银行不良贷款的影响因素及其影响程度进行了实证分析,实证分析表明:不良贷款数额受国内生产总值、企业经营环境排名、房地产开发单位的运营情况等因素影响;其中国内生产总值、企业经营环境排名情况不利于我国商业银行信贷风险的降低,而房地产开发经营单位的运营情况越好,则越有利于银行信贷资产质量的提高.
    关键词...

  • 基于SVM的沪深300股指期货量化交易策略

    作者:张剑;王波; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    基于支持向量机(svm)理论建立沪深300股指期货量化交易模型,与传统对期货价格走势进行绝对预测的回归预测方法不同,模型利用支持向量机在处理非线性系统中的分类优势,将价格未来变化的趋势转化为交易信号,把一个复杂的时间序列回归预测问题转化为二分类问题.接着,把价量信息和技术指标分别作为输入向量,再引入止损机制,在动态预测模型上构建量化交易策...

  • 基于TOPSIS模型的精益评标方法

    作者:李国良;庞蓉蓉;王洪富;朱蓉蓉; 期刊:《数学理论与应用》 2017年2期

    本文针对建设工程招投标电子评标抽取部分分项评定的弊端,在精益思维的理论基础上,提出了精益评标的概念及相应的评标模型.本文首先根据建设工程商务标清单项目的组成构建了评标模型的指标体系,然后在此基础上利用逼近理想解的排序方法 TOPSIS对投标报价进行综合评价排序,选出中标方.在评标时,利用k-means聚类分析投标报价并加权平均得出均值,并...

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